ESTER | Gestion des expositions aux marchés des capitaux

RÉALISATIONS : GESTION DES EXPOSITIONS AUX MARCHÉS DES CAPITAUX

RETOUR

Contexte

Dans un environnement de taux bas, voire négatifs, et de volatilité élevée, certains paradigmes de la gestion actif-passif bancaire doivent être reconsidérés. Dans ce contexte, une banque française fait appel à ESTER pour faire une analyse à 360° de son modèle de gestion ALM (Asset and Liability Management) : Modélisation du bilan bancaire, Mesure du risque de taux, Analyse des hypothèses d'écoulement de l'actif et du passif, Risque de remboursement anticipé sur les prêts à taux fixe, Modélisation du Livret A, Scenarii et Stress Tests, RGT...

Challenges associés à la mission

Modélisation simplifiée du bilan en vue de la formation d'une vision globale des risques ALM

Evolution des indicateurs de risques / Mesure de la concavité du bilan

Partage des enseignements de l'analyse avec la Direction

Identification des mesures correctives en termes de mesure, de communication, de couverture, de production

Différenciation

Compréhension du bilan bancaire

Capacité de simulation et d'analyse

Capacité à former, partager, réfléchir ensemble

Ce que nos clients pensent de nous

Responsable du

Middle Office transverse d’une

Société de Gestion

Nous avons demandé à la société ESTER de nous fournir une valorisation indépendante et une analyse qualitative d’un ensemble de CDO’s cash de rating simple A à simple B. Les consultants d’ESTER ont réalisé dans un délai rapide une analyse tant quantitative que qualitative bien documentée...

Membre du Comité Exécutif,

groupe bancaire français

L’Inspection Générale a choisi de faire confiance, en mars 2013, au cabinet ESTER pour l’accompagner dans un important travail de redéfinition de l'univers d'audit et de cartographie des risques du groupe. C’est d’abord la très forte implication des deux co-fondateurs (Elsa et Stéphane) - qui sont intervenus personnellement sur...

Group Controller d’une

Entreprise européenne

Au printemps 2011, nous avons demandé à la société ESTER de nous assister dans notre gestion financière (dette et placement de trésorerie). Les experts financiers ESTER nous accompagnent pour orienter nos choix financiers : ils nous conseillent sur les problématiques de gestion des couvertures de risque taux et...